O cochinillo assado, junto com o cordeiro assado faz parte da cozinha castelhana desde a invasão do Império Romano em terras de Hispania. Na época do século XVII fez-se popular nas tabernas da zona castelhana e pouco a pouco se oferecia aos viajantes que se dirigiam à Corte. Já em meados do século XX diversas tabernas e restaurantes de Segovia e Madri disputavam a melhor receita com o objeto de atrair os turistas. Um dos “mesones” mais populares é o de Cándido lugar que se fez famoso em meados do século XX por partir os cochinillos com os cantos de um prato antes de ser servido.
O assado costuma-se fazer-se sobre uma “cazuela” de barro em forno, com a própria gordura do porco, durante o processo, muitas vezes, costuma-se usar vinho branco para que a carne fique ainda mais tenra. Costuma-se servir com a mesma “cazuela” do assado. Às vezes empregava-se um forno de pão para assar.